1940年5月29日，曾和多諾凡在1915年「歐洲救助團」共事的威廉·史蒂芬森來到了紐約，他帶來了曾是歐洲舊相識，時任英國情報部門官員的布林克·豪將軍的一封信，信中建議美國儘快建立戰略情報部門。     多諾凡帶著這封信找到了華爾街的朋友和哥倫比亞大學法學院的同學———美國總統富蘭克林·羅斯福遊說。羅斯福於是命令多諾凡到倫敦去籌建美國戰略情報局OSS。儘管是所謂的秘密行動，但是很多美國媒體都在猜測多諾凡倫敦之行是肩負著羅斯福總統的秘密使命。多諾凡還順道到東、南歐去了解德國佔領下的土地的情況，儘管德國方面知道他肩負著籌建美國間諜機構的使命，卻並沒找他任何麻煩，其中內因是德國並不想招惹美國。     多諾凡歐洲歸來，把他了解到的情報遞交給羅斯福總統。1942年6月13日，羅斯福總統正式任命多諾凡為OSS的局長。從此，多諾凡被羅斯福稱為是「我的一條秘密的腿」，主要幫助羅斯福執行秘密計劃。     在多諾凡領導下的美國戰略情報局OSS中，JP摩根的兒子尼爾斯是負責財務的大掌柜，梅隆家族的保羅任要職，他的小舅子戴維·布魯斯執掌倫敦OSS分支，後來出任美國駐法國大使。「美聯儲的總設計師」沃伯格家族的保羅·沃伯格的兒子傑姆斯·沃伯格是多諾凡的私人助理。范德比爾特、杜邦和萊恩家族都不甘落後，紛紛把家族成員安排進入了OSS擔任重要職務。難怪有人稱OSS為「OhSoSocial」(「全是關係戶」)。從人脈關係來看，美國戰略情報局簡直就是國際銀行家的社交圈子，主要服務對象是洛克菲勒、摩根、羅斯柴爾德、沃伯格、范德比爾特、梅隆、杜邦和萊恩等重量級的富豪金融家族。     情報和金融永遠是一家人。